Clash of Code
Des duels de cinq, dix ou quinze minutes en trois modes : le plus rapide, le plus court, et inversé (pas d’énoncé, seulement des tests). Des bots complètent le salon et sont signalés comme tels.
Des puzzles qui se notent pendant que vous tapez, un backtesteur qui refuse de mentir, et des duels contre des adversaires toujours présents. Pensé pour les desks de trading, la recherche quant et les développeurs quant.
function ewma_vol(close::Vector{Float64}) r = close[2:end] ./ close[1:end-1] .- 1 v = r[1]^2 for x in r[2:end]; v = 0.94v + 0.06x^2; end return sqrt(v * 252) * 100 end
Notés en Python, C++, C#, Julia et OCaml comme en JavaScript, avec des tests visibles et cachés, des indices gradués et un corrigé qui explique le bug que vous avez probablement écrit.
Votre signal ne voit que le passé, chaque décision gagne le mouvement du lendemain moins les coûts, et la fin de l’historique est mise de côté. On lit la colonne hors échantillon avant de croire quoi que ce soit.
Des duels de cinq, dix ou quinze minutes en trois modes : le plus rapide, le plus court, et inversé (pas d’énoncé, seulement des tests). Des bots complètent le salon et sont signalés comme tels.
Cotez un achat et une vente face à un flux informé, gérez l’inventaire, et lisez votre P&L décomposé entre spread gagné et sélection adverse.
Des manches à plusieurs problèmes, barème de type ICPC et classement en direct.
Des fondamentaux de marché au calcul stochastique et au trading électronique.
De zéro connaissance en finance à la lecture d’une cotation, au calcul du P&L et à la mesure du risque. Commencez ici.
Les cinq briques de maths que tous les autres parcours supposent, chacune par un exemple de marché : capitalisation, dérivées, matrices, probabilités, estimation.
Pricing d’options, les grecques comme langage de travail, et l’écart entre vol implicite et réalisée.
Forwards, swaps, arbres, grecques, modèles de volatilité, VaR, taux courts et crédit - le cœur d’Options, Futures, and Other Derivatives, rendu interactif.
Combiner des positions : covariance, diversification, couverture en bêta et pourquoi les optimiseurs mentent.
Comment les ordres se rencontrent vraiment : carnet, slippage, algorithmes d’exécution et sélection adverse.
Bayes, chaînes de Markov, les lois qui comptent, estimation, tests, régression et simulation - chacun relié à un usage de marché.
Perpétuels, funding, liquidations, AMM, perte impermanente et coûts on-chain. Des marchés 24/7 avec leur propre physique.
Ce qu’un desk attend après la première année : Itô et changements de mesure, cointégration et filtres de Kalman, risque factoriel, surfaces de vol, construction de courbes, exécution optimale et tenue de marché. Puzzles de difficulté 4 à 5.
Pas de carte, pas d’essai. Connectez-vous et résolvez votre premier exercice en moins d’une minute.
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